بولينجر العصابات - اختراق النظام

فولاتيليتي برياكوت أكا ذي سكويز باستخدام بولينجر باندز للكشف عن فترة من التقلبات المنخفضة التي تتحرك إلى ارتفاع التقلبات، يحاول هذا النظام لالتقاط الاتجاه الناتج. ويسمى هذا النظام الأسلوب 1 أو نظام التقلب اندلاع في كتاب جون بولينجرز، بولينجر على بولينجر باندز. قياس التقلب باستخدام مؤشر عرض النطاق الترددي والعثور على عندما وصلت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر. بعد هذه الفترة من التقلب المنخفض، أدخل عندما يلمس السعر ويكسر من واحدة من العصابات. الهدف مع هذا النظام هو للقبض عندما يبدأ الاتجاه عن طريق اندلاع وبعد الفرقة. إذا اختراق السعر من خلال النطاق العلوي، أدخل موضعا طويلا واستمر بالموقف مع ارتفاع السعر مع النطاق العلوي التالي. إذا اختراق السعر من خلال النطاق السفلي، أدخل وضعا قصيرا واستمر في الموقف مع انخفاض السعر مع النطاق السفلي التالي. إذا كان السعر يمس الفرقة والرأس مزيفة إلى الفرقة الأخرى، سوف تحصل على انحراف وتحتاج إلى إدخال الاتجاه الجديد. كما يذهب السعر في صالحك، يمكنك الهرم مواقف إضافية لزيادة الأرباح في حين تتحرك توقف أقرب مع أي بيراميدينغ. بوسيتيون سيزينغ في حين أن جون لا يذكر تفاصيل حول وضع التحجيم في كتابه، إضافة جيدا التحجيم موقف تقلب النسبة إلى النظام. حساب قيمة فرق السعر للدخول إلى المحطة. حساب مقدار المخاطر في التجارة أو النسبة المئوية من الأسهم الخاصة بك تريد أن تضع على الخط إذا كانت التجارة ضدك (2 أو أقل في معظم الحالات). تقسيم المبلغ إلى المخاطرة من قبل قيمة الحركة إلى وقف، جولة لأسفل إلى مبلغ كامل متاح لموقف وسيكون لديك حجم الموقف الخاص بك. مع هذا التحجيم الموقف، يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك إذا كانت التجارة ضدك حتى تتمكن من خفض الخسائر الخاصة بك قصيرة والسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل. لمثال الفوركس جيدا استخدام موقف اليورو مقابل الدولار الأميركي طويلة في 1.3203 مع 10 يوم أتر من 0.0114 التي لديها علامة أو حجم الأنابيب من 0.0001 وكل نقطة أو القراد هو 1. إذا كان لدينا حساب 100،000 ونحن على استعداد للمخاطر 2، ونحن نريد فقط 2000 على الخط. نحن نأخذ لدينا 2،000 وتقسيمها من قبل لدينا 228 القراد من الحركة (10 يوم أتر 2) حتى توقفنا منذ يستحق 1 لكل علامة. 2000 228 ينتهي بكونه 8.77 لوت سوف نصل إلى 8 لوت. هذا هو حجم موقفنا للحد من المخاطر لدينا إلى أقل من 2 من الأسهم التداول لدينا في حين لا يزال يسمح المجال للسعر للتحرك في نطاقها. وينبغي أن تكون المحطة الأولية هي النطاق المعاكس أو إذا كان ذلك خارج النطاق اليومي، استخدم عدة أتر مثل 2 أتر 2 يوم. سوف بارابوليك سار متابعة السعر والخروج أسرع أو للحفاظ على الخروج من وقت مبكر جدا، والخروج عندما يصل السعر المتوسط ​​المتحرك المتوسط، والعكس أو بين البلدين. كما تباطأ حركة السعر في نهاية هذا الاتجاه، وسوف تشديد العصابات وعلامة من الفرقة العكسية قد لا تعطي الكثير من الأرباح ولكن أيضا لا الخروج من الموقف قبل أن ينتهي الاتجاه. الاختلافات في حالة وجود هيدفاك أو ساق في البداية، لديها معايير تسمح للعودة كما يستمر الاتجاه حتى لو كان يتبع الفرقة العكسية التي يعبر في البداية. اعتمادا على الإطار الزمني الخاص بك ومستويات التقلب المطلوب، يمكنك استخدام معايير بولينجر باند القياسية من 2 الانحرافات المعيارية من متوسط ​​20 فترة أو يمكنك استخدام 1.5 الانحراف المعياري مع 15 فترة المتوسط. مزيد من التفاصيل مراجعة جون بولينجرز الكلمات على نظام اندلاع التقلب في كتابه، بولينجر على البولنجر باندز. تم العثور على النظام أيضا في موقع جونز بما في ذلك وجهات نظره حول التعامل مع رئيس وهمية ومعرفة أن بروس بابكوك كان هذا النهج التداول باعتبارها واحدة من المفضلة له. نسخة 2012 غتف هولدينغز، ليك. كل الحقوق محفوظة. من نحن اتصل بنا أنت تتحمل كل المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستثمارية المتخذة على أساس المعلومات الواردة في هذا الموقع. التداول متجانس في الطبيعة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. يجب على المستثمرين فقط استخدام رأس المال المخاطر التي تم إعدادها لفقدانها كما أن هناك دائما يتعرض لخطر الخسارة الجوهرية. يجب على المستثمرين فحص وضعهم المالي الشخصي بالكامل قبل التداول. الأنظمة في هذا الموقع هي أمثلة تعليمية وليست توصيات لشراء أو بيع. أداء الماضي لا يضمن النتائج المستقبلية. لعرض الأسهم مطابقة هذه الأساليب، في محاولة لتجربة مجانية لمدة 30 يوما. الطريقة الأولى 151 سنوات التذبذب قبل أواخر بروس بابكوك من السلع التجار استعراض المستهلكين مقابلات معي لهذا المنشور. بعد المقابلة التي تحدثنا عنها لبعض الوقت - عكست المقابلة بشكل تدريجي - وخلصت إلى أن نهجه المفضل في تداول السلع كان اختراق التقلبات. أنا بالكاد استطع تصديق اذني. هنا هو زميل الذي فحص المزيد من النظم التجارية - وفعلت ذلك بدقة - من أي شخص مع احتمال استثناء جون هيل من العقود الآجلة الحقيقة وكان يقول ان نهجه في اختيار التداول هو نظام تقلب الاختراق النهج جدا أن فكرت أفضل للتداول بعد الكثير من التحقيق ربما التطبيق المباشر الأكثر أناقة من البولنجر باند هو نظام الاختراق تقلب. وقد كانت هذه األنظمة موجودة منذ زمن طويل وهي موجودة في العديد من األشكال واألشكال. وقد استخدمت أنظمة الاختراق المبكرة متوسطات بسيطة للارتفاع والهبوط، وغالبا ما تحولت صعودا أو هبوطا قليلا. ومع مرور الوقت كان متوسط ​​النطاق الحقيقي عاملا في كثير من الأحيان. ليس هناك طريقة حقيقية لمعرفة متى التقلبات، كما نستخدمها الآن، أدرجت كعامل، ولكن واحد من شأنه أن يتفهم أن يوم واحد شخص لاحظت أن إشارات الاختراق عملت بشكل أفضل عندما كانت المتوسطات، العصابات، المغلفات، وما إلى ذلك أقرب معا و وقد ولدت نظام الاختراق تقلب. (من المؤكد أن معايير المكافأة للمخاطر تتماشى بشكل أفضل عندما تكون النطاقات ضيقة، وهي عامل رئيسي في أي نظام.) إن نسختنا من نظام الاختراق المتقلب الموقر تستخدم النطاق الترددي لتعيين الشرط المسبق ثم تأخذ موقفا عند حدوث الاختراق. هناك خياران لوقف مؤقت لهذا النهج. أولا، ويلس وايلدرز Parabolic3، وهو مفهوم بسيط، ولكن أنيقة، في حالة وقف لإشارة شراء، يتم تعيين المحطة الأولية فقط تحت نطاق تشكيل الاختراق ثم تزداد صعودا كل يوم التجارة مفتوحة. فقط العكس هو الصحيح لبيع. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق أرباح أكبر من تلك التي يوفرها نهج مكافئ المحافظ نسبيا، علامة من الفرقة العكسية هو إشارة خروج ممتازة. وهذا يسمح لتصحيحات على طول الطريق والنتائج في الصفقات أطول. لذلك، في شراء استخدام علامة من الفرقة السفلى كخروج وفي بيع استخدام علامة من الفرقة العليا كخروج. والمشكلة الرئيسية التي تواجه بنجاح تنفيذ الطريقة الأولى هي ما يسمى رأس وهمية - نوقشت في الفصل السابق. وجاء هذا المصطلح من الهوكي، ولكنه مألوف في العديد من الساحات الأخرى كذلك. الفكرة هي لاعب مع التزلج على الجليد عفريت تصل الجليد نحو الخصم. كما انه يتزلج على رأسه في التحضير لتمرير المدافع في أقرب وقت كما يرتكب ديفنسمان، وقال انه يتحول جسده بطريقة أخرى ويستقر بأمان طلقة له. الخروج من الضغط، الأسهم في كثير من الأحيان تفعل نفس الشيء الأول خداع في الاتجاه الخاطئ ومن ثم جعل هذه الخطوة الحقيقية. عادة ما سترى هو الضغط، تليها علامة الفرقة، تليها بدوره عن طريق الخطوة الحقيقية. في معظم الأحيان وهذا سوف يحدث داخل العصابات وكنت لن تحصل على إشارة اندلاع حتى بعد الخطوة الحقيقية هي قيد التنفيذ. ومع ذلك، إذا تم تشديد المعلمات للنطاقات، وكثير من الذين يستخدمون هذا النهج القيام به، قد تجد نفسك مع انحراف صغيرة في بعض الأحيان قبل أن تظهر التجارة الحقيقية. بعض الأسهم، المؤشرات، الخ هي أكثر عرضة لرئيس مزيفة من غيرها. نلقي نظرة على سكوييزز الماضي لهذا البند كنت تفكر ومعرفة ما إذا كانت تنطوي على مزيفة الرأس. مرة واحدة في فاكر بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد لاتخاذ نهج التداول غير الميكانيكية رئيس مزيفة، وأسهل استراتيجية هي الانتظار حتى يحدث الضغط - يتم تعيين الشرط المسبق - ثم ابحث عن الخطوة الأولى بعيدا عن نطاق التداول. تداول نصف موقف أول يوم قوي في الاتجاه المعاكس من الرأس وهمية، إضافة إلى موقف عندما يحدث الاختراق واستخدام مكافئ أو عكس الفرقة علامة العلامة للحفاظ على أن يصاب من الأذى. حيث رئيس مزيفة عرق مشكلة، أو معلمات الفرقة عازمة ضيقة بما فيه الكفاية لتلك التي لا تحدث مشكلة، يمكنك التجارة الطريقة الأولى على التوالي. مجرد الانتظار لضغط والذهاب مع الاختراق الأول. مؤشرات حجم يمكن أن تضيف حقا قيمة. في المرحلة قبل الرأس نظرة وهمية للحصول على مؤشر حجم مثل كثافة التداول اليومي أو تراكم التوزيع لإعطاء تلميح بشأن القرار النهائي. مؤسسة التمويل الأصغر هي مؤشر آخر يمكن أن يكون مفيدا لتحسين النجاح والثقة. وهذه كلها مؤشرات حجمية، وترد في الجزء الرابع. ويمكن أن تكون معلمات نظام الاختراق المتغير القائم على ذي سكويز هي المعايير القياسية: متوسط ​​فترة 20 يوما و - اثنان من نطاقات الانحراف المعياري. هذا صحيح لأنه في هذه المرحلة من النشاط العصابات قريبة جدا معا، وبالتالي فإن مشغلات قريبة جدا من قبل. ومع ذلك، قد يرغب بعض التجار على المدى القصير لتقصير متوسط ​​قليلا، ويقول ل 15 فترات وتشديد العصابات قليلا، ويقول ل 1.5 الانحرافات المعيارية. هناك معلمة واحدة أخرى التي يمكن تعيينها، فترة نظرة إلى الوراء للضغط. يعد لكم تعيين فترة نظرة إلى الوراء - أذكر أن الافتراضي هو ستة أشهر - كلما زاد ضغط تحقيق وتحقيق المزيد من المتفجرات مجموعة أوبس سيكون. ومع ذلك، سيكون هناك عدد أقل منها. هناك دائما سعر لدفع يبدو. الطريقة الأولى أولا بالكشف عن الضغط من خلال الضغط ثم يبحث عن توسيع نطاق يحدث ويذهب معها. ویمکن أن یزید الوعي بمزیادات الرأس وتأكید مؤشر الحجم بشکل کبیر علی سجل ھذا النھج. فحص عدد معقول من الكون من الأسهم - على الأقل عدة مئات - يجب أن تجد على الأقل عدة مرشحين لتقييم في أي يوم معين. ابحث عن الطريقة الأولى الخاصة بك الأجهزة بعناية ثم اتبعها لأنها تتطور. هناك شيء حول النظر إلى عدد كبير من هذه الاجهزة، وخاصة مع مؤشرات حجم، أن يوجه العين وبالتالي يخطر عملية الاختيار في المستقبل كما لا توجد قواعد صعبة وسريعة من أي وقت مضى يمكن. أعرض هنا خمس مخططات من هذا النوع لإعطائك فكرة عما يجب أن تبحث عنه. الفصل 16 الطريقة الأولى 151 تذبذب سنوات قبل أواخر بروس بابكوك من تجار السلع استعراض المستهلكين مقابلات معي لهذا المنشور. بعد المقابلة التي تحدثنا عنها لبعض الوقت - عكست المقابلة بشكل تدريجي - وخلصت إلى أن نهجه المفضل في تداول السلع كان اختراق التقلبات. أنا بالكاد استطع تصديق اذني. هنا هو زميل الذي فحص المزيد من النظم التجارية - وفعلت ذلك بدقة - من أي شخص مع احتمال استثناء جون هيل من العقود الآجلة الحقيقة وكان يقول ان نهجه في اختيار التداول هو نظام تقلب الاختراق النهج جدا أن فكرت أفضل للتداول بعد الكثير من التحقيق ربما التطبيق المباشر الأكثر أناقة من بولينجر باند ريج هو نظام الاختراق تقلب. وقد كانت هذه األنظمة موجودة منذ زمن طويل وهي موجودة في العديد من األشكال واألشكال. وقد استخدمت أنظمة الاختراق المبكرة متوسطات بسيطة للارتفاع والهبوط، وغالبا ما تحولت صعودا أو هبوطا قليلا. ومع مرور الوقت كان متوسط ​​النطاق الحقيقي عاملا في كثير من الأحيان. ليس هناك طريقة حقيقية لمعرفة متى التقلبات، كما نستخدمها الآن، أدرجت كعامل، ولكن واحد من شأنه أن يتفهم أن يوم واحد شخص لاحظت أن إشارات الاختراق عملت بشكل أفضل عندما كانت المتوسطات، العصابات، المغلفات، وما إلى ذلك أقرب معا و وقد ولدت نظام الاختراق تقلب. (من المؤكد أن معايير المكافأة للمخاطر تتماشى بشكل أفضل عندما تكون النطاقات ضيقة، وهي عامل رئيسي في أي نظام.) إن نسختنا من نظام الاختراق المتقلب الموقر تستخدم النطاق الترددي لتعيين الشرط المسبق ثم تأخذ موقفا عند حدوث الاختراق. هناك خياران لوقف مؤقت لهذا النهج. أولا، ويلس وايلدرز Parabolic3، وهو مفهوم بسيط، ولكن أنيقة، في حالة وقف لإشارة شراء، يتم تعيين المحطة الأولية فقط تحت نطاق تشكيل الاختراق ثم تزداد صعودا كل يوم التجارة مفتوحة. فقط العكس هو الصحيح لبيع. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق أرباح أكبر من تلك التي يوفرها نهج مكافئ المحافظ نسبيا، علامة من الفرقة العكسية هو إشارة خروج ممتازة. وهذا يسمح لتصحيحات على طول الطريق والنتائج في الصفقات أطول. لذلك، في شراء استخدام علامة من الفرقة السفلى كخروج وفي بيع استخدام علامة من الفرقة العليا كخروج. والمشكلة الرئيسية التي تواجه بنجاح تنفيذ الطريقة الأولى هي ما يسمى رأس وهمية - نوقشت في الفصل السابق. وجاء هذا المصطلح من الهوكي، ولكنه مألوف في العديد من الساحات الأخرى كذلك. الفكرة هي لاعب مع التزلج على الجليد عفريت تصل الجليد نحو الخصم. كما انه يتزلج على رأسه في التحضير لتمرير المدافع في أقرب وقت كما يرتكب ديفنسمان، وقال انه يتحول جسده بطريقة أخرى ويستقر بأمان طلقة له. الخروج من الضغط، الأسهم في كثير من الأحيان تفعل نفس الشيء الأول خداع في الاتجاه الخاطئ ومن ثم جعل هذه الخطوة الحقيقية. عادة ما سترى هو الضغط، تليها علامة الفرقة، تليها بدوره عن طريق الخطوة الحقيقية. في معظم الأحيان وهذا سوف يحدث داخل العصابات وكنت لن تحصل على إشارة اندلاع حتى بعد الخطوة الحقيقية هي قيد التنفيذ. ومع ذلك، إذا تم تشديد المعلمات للنطاقات، وكثير من الذين يستخدمون هذا النهج القيام به، قد تجد نفسك مع انحراف صغيرة في بعض الأحيان قبل أن تظهر التجارة الحقيقية. بعض الأسهم، المؤشرات، الخ هي أكثر عرضة لرئيس مزيفة من غيرها. نلقي نظرة على سكوييزز الماضي لهذا البند كنت تفكر ومعرفة ما إذا كانت تنطوي على مزيفة الرأس. مرة واحدة في فاكر بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد لاتخاذ نهج التداول غير الميكانيكية رئيس مزيفة، وأسهل استراتيجية هي الانتظار حتى يحدث الضغط - يتم تعيين الشرط المسبق - ثم ابحث عن الخطوة الأولى بعيدا عن نطاق التداول. تداول نصف موقف أول يوم قوي في الاتجاه المعاكس من الرأس وهمية، إضافة إلى موقف عندما يحدث الاختراق واستخدام مكافئ أو عكس الفرقة علامة العلامة للحفاظ على أن يصاب من الأذى. حيث رئيس مزيفة عرق مشكلة، أو معلمات الفرقة عازمة ضيقة بما فيه الكفاية لتلك التي لا تحدث مشكلة، يمكنك التجارة الطريقة الأولى على التوالي. مجرد الانتظار لضغط والذهاب مع الاختراق الأول. مؤشرات حجم يمكن أن تضيف حقا قيمة. في المرحلة قبل الرأس نظرة وهمية للحصول على مؤشر حجم مثل كثافة التداول اليومي أو تراكم التوزيع لإعطاء تلميح بشأن القرار النهائي. مؤسسة التمويل الأصغر هي مؤشر آخر يمكن أن يكون مفيدا لتحسين النجاح والثقة. وهذه كلها مؤشرات حجمية، وترد في الجزء الرابع. ويمكن أن تكون معلمات نظام الاختراق المتغير القائم على ذي سكويز هي المعايير القياسية: متوسط ​​فترة 20 يوما و - اثنان من نطاقات الانحراف المعياري. هذا صحيح لأنه في هذه المرحلة من النشاط العصابات قريبة جدا معا، وبالتالي فإن مشغلات قريبة جدا من قبل. ومع ذلك، قد يرغب بعض التجار على المدى القصير لتقصير متوسط ​​قليلا، ويقول ل 15 فترات وتشديد العصابات قليلا، ويقول ل 1.5 الانحرافات المعيارية. هناك معلمة واحدة أخرى التي يمكن تعيينها، فترة نظرة إلى الوراء للضغط. يعد لكم تعيين فترة نظرة إلى الوراء - أذكر أن الافتراضي هو ستة أشهر - كلما زاد ضغط تحقيق وتحقيق المزيد من المتفجرات مجموعة أوبس سيكون. ومع ذلك، سيكون هناك عدد أقل منها. هناك دائما سعر لدفع يبدو. الطريقة الأولى أولا بالكشف عن الضغط من خلال الضغط ثم يبحث عن توسيع نطاق يحدث ويذهب معها. ویمکن أن یزید الوعي بمزیادات الرأس وتأكید مؤشر الحجم بشکل کبیر علی سجل ھذا النھج. فحص عدد معقول من الكون من الأسهم - على الأقل عدة مئات - يجب أن تجد على الأقل عدة مرشحين لتقييم في أي يوم معين. ابحث عن الطريقة الأولى الخاصة بك الأجهزة بعناية ثم اتبعها لأنها تتطور. هناك شيء حول النظر إلى عدد كبير من هذه الاجهزة، وخاصة مع مؤشرات حجم، أن يوجه العين وبالتالي يخطر عملية الاختيار في المستقبل كما لا توجد قواعد صعبة وسريعة من أي وقت مضى يمكن. أقدم هنا خمس مخططات من هذا النوع لتعطيك فكرة عما يجب أن تبحث عنه.